論文名稱：Finite-time stabilizing a fractional-order chaotic financial system with market confidence
獲獎等級：山東省社會科學優秀成果二等獎
項目簡介：
本成果綜合經濟學、管理學、分數階動力學、優化控制、復雜系統理論構建多學科理論研究框架，通過數理分析與計算機仿真相結合的方法，對考慮市場的金融復雜動力系統的有限時間魯棒控制方案進行研究，體現了多學科交叉滲透、相互影響的研究特點。本成果通過多方法與多學科的融合，促進問題分析在廣度與深度兩個方面都有突破。
之前該類多數研究成果主要集中在不考慮市場信心的無記憶效應的整數階金融動力系統的相關問題研究，而現實的金融系統都存在市場信心和某種程度的記記憶效應。本文利用分數階算子具有記憶功能的優勢，將市場信心和分數階算子引入到整數階金融系統，使新系統能夠更加接近現實。本文又設計了易于實現的有限時間魯棒控制器來實現對考慮市場信心的金融系統的有限時間控制，為宏觀政策制定提供理論支撐。
通過將市場信心因素融合于原有整數階金融系統模型，使模型更加接近現實情形，通過將整數階模型擴展為分階模型，提高了原模型的表征能力。運用0-1檢測算法發現該金融系統存在混沌現象。設計了一種有限時間內能夠實現有效魯棒控制的方案，能夠在預定時間內很好地將金融系統從混沌狀態鎮定為穩定狀態。這種有限時間控制方案能夠盡可能地保持系統原有結構，并能夠應用到包括動態經濟系統在內的各類混沌系統的穩定問題。數值模擬結果很好地驗證了該有限時間控制方案的有效性。
支撐獎項的成果：
獲獎人簡介：
辛寶貴，男，青島人，博士（后），教授，博士生導師，副院長。
主要研究動態博弈、智能決策、可計算經濟學、資源配置優化、動態系統優化控制、組織行為學、金融物理學等方向；主持過國家社科基金等項目；獲得過山東省社科優秀成果二等獎等獎勵；在《數量經濟技術經濟研究》、《物理學報》、《Econ Model》和《Eur J Oper Res》等期刊發表論文40多篇；是《Econ Model》、《J Clean Prod》、《Eur J Oper Res》等期刊匿名評審專家；是美國《Mathematical Reviews》評論員，《Plos One》和《Frontiers in Physics》等期刊編委編輯。
